NASDAQは金曜日に仕込んで水曜日に売れ！？

GAFAMを中心とするNASDAQの騰落がとても激しいですね。私のポートフォリオの大半を占めるQQQとTQQQの値動きがとても気になるところです。

ふと、誰かのTweetで金曜日の終値で仕込むのが良いような書き込みを見かけた気がしましたので、nasdaq株価変動の曜日依存を調べてみました。

先物を選択した理由は、取引時間が長いからです。

株価上昇確率の曜日依存

2020年3月2日はコロナ暴落前後です。この期間以降以前のデータを集計しました。

期間	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	上昇確率
2018/10/4～2019/10/3	46.15%	59.62%	60.78%	53.85%	49.06%	53.89%
2019/10/4～2020/2/28	54.55%	61.11%	66.67%	70.00%	57.14%	61.89%
2020/3/2～2020/10/2 （コロナ暴落後）	76.67%	54.84%	64.52%	58.06%	61.29%	63.08%

コロナ以降は何故か月曜日の株価上昇確率が高くなっています。これは過去の傾向とは異なっています。

次に、曜日平均からのずれを計算すると以下のようになりました。

期間	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
2018/10/4～2019/10/3	-7.74%	5.72%	6.89%	-0.05%	-4.83%
2019/10/4～2020/2/28	-7.35%	-0.78%	4.77%	8.11%	-4.75%
2020/3/2～2020/10/2 （コロナ暴落後）	13.59%	-8.24%	1.44%	-5.01%	-1.78%

コロナ以降は月曜日が一番、他の曜日に比べ上昇確率が高くなっています。

更に、金曜日に株価が下落した次の月曜日の株価が上昇する確率は

条件	月曜日の株価上昇確率
先週の金曜日に株価が上昇した場合	73.7%
先週の金曜日に株価が下落した場合	81.8%

というわけで、株価が下落した金曜日の次の月曜日に株価が上昇する確率は8割を超えていました。直観は正しかったようです。

平均騰落率の曜日依存

次に曜日ごとの平均騰落率をまとめてみました。

期間	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
2018/10/4～2019/10/3	-0.29%	0.23%	0.17%	0.11%	-0.10%
2019/10/4～2020/2/28	0.16%	0.01%	0.33%	0.11%	-0.01%
2020/3/2～2020/10/2 （コロナ暴落後）	0.33%	0.52%	0.26%	-0.34%	0.23%

傾向は掴みにくいところですが、コロナ以降では木曜日の成績が悪い曜日見えます。

となると木曜日持越しは避けた方が良いのかもしれません。

最大暴落率の曜日依存

月曜日の8割近い上昇確率に対し平均騰落率の値が少し小さいように感じました。月曜日はBlackMondayとも呼ばれるように暴落幅が大きいのかもしれません。

最大暴落幅の曜日依存をまとめてみました。

期間	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
2018/10/4～2019/10/3	-5.64%	-3.61%	-4.96%	-3.28%	-2.95%
2019/10/4～2020/2/28	-3.88%	-2.60%	-0.60%	-5.28%	-2.37%
2020/3/2～2020/10/2 （コロナ暴落後）	-10.84%	-4.32%	-4.46%	-9.85%	-3.51%

予想通り、月曜日の暴落幅が最大でした。この記録はコロナ暴落時のものです。続いて木曜日も大きな下落を記録しています。BlackMondayという言葉は伊達じゃなかったようです。

この記録を出した月曜日の前の週の金曜日は株価上昇で終えています。また木曜日も同様に、前日の株価は上昇で終えていました。

結論

勿論、このデータは統計的に判断できるレベルの数量ではありません。また、これと言った原因が特定できているわけではありません。

ただ、今回の少ないデータでの傾向を見る限りにおいては、

という結論になります。ちなみにこの記事を書いた金曜日に仕込んだnasdaqは本日（月曜日）に上昇しておりました。

信じるか信じないかはあなた次第！